Descripción
Clase 1: Diversificación estructural. Impartida por Rafael Ortega.
• La importancia del asset allocation.
• Características y cómo se comportan las distintas clases de activos en los distintos escenarios y fases del ciclo económico.
• Repaso del comportamiento histórico de las principales clases de activos.
Clase 2: Descorrelación, la clave de la diversificación. Impartida por Javier Lorenzo.
• Descorrelación entre clases de activos
• Tablas históricas y estudios sobre descorrelación.
• Teoría de frontera eficiente.
Clase 3: Carteras estáticas. Impartida por Javier Lorenzo.
• Principales carteras estáticas históricas.
• Como elegir nuestra asignación ideal en función de nuestra aversión al riesgo y objetivos de rentabilidad y volatilidad esperada.
• El demonio de Shannon.
• Efecto divisa en cada clase de activo.
Clase 4: Carteras dinámicas (I): filtros o criterios de selección. Impartida por Javier Lorenzo.
• Momentum
• Risk parity
• Volatilidad
Clase 5: Carteras dinámicas (II): Impartida por Javier Lorenzo.
• Ejemplos de tipos de TAA
• Estudio de multitud de ejemplos con la versión de pago de allocate smartly.
Clase 6: Clase práctica sobre la gestión de un inversor particular con ETFs. (Impartida por Jose Miguel Rubio).
Clase 7: Clase práctica sobre la gestión de un inversor particular con fondos de inversión (Impartida por Jaume y Rafael Ortega)
Masterclass de Mariano Volpedo sobre indicadores de evaluación de estrategias y como ensamblarlas en una cartera.
Masterclass de Javier Lorenzo y Rafael Ortega sobre la aplicación de sistemas de Asignación Táctica en un fondo de inversión.
• TODAS LAS SESIONES DEL CURSO QUEDARÁN GRABADAS Y SE PODRÁN REPASAR DE FORMA INDEFINIDA.
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